لینک کوتاه مطلب : https://hsgar.com/?p=4360

بانک فدرال رزرو آتلانتا

آیا GDPNow پیش بینی رسمی فدرال رزرو آتلانتا یا رئیس بانک است؟
خیر، این یک پیش بینی رسمی فدرال رزرو آتلانتا، رئیس آن، سیستم فدرال رزرو یا FOMC نیست.

آیا از قضاوتی برای تعدیل پیش بینی ها استفاده می شود؟
خیر. هنگامی که مدل GDPNow شروع به پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای یک سه ماهه خاص کرد، کد تا پس از برآورد «پیش‌پیش» تنظیم نمی‌شود. اگر مدل را در طول زمان بهبود ببخشیم، بلافاصله پس از تخمین “پیشرفت” تغییرات را اعمال خواهیم کرد تا پیش بینی های سه ماهه بعدی از یک روش ثابت برای کل تکامل خود استفاده کنند.

پخش فعلی رشد تولید ناخالص داخلی در یک سه ماهه خاص چه زمانی آغاز و پایان می یابد؟
اکنون تولید ناخالص داخلی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در یک سه ماهه خاص حدود 90 روز قبل از انتشار تخمین “پیشرفت” رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آغاز می شود. آنها در آخرین روز کاری با انتشار داده‌هایی به پایان می‌رسند که GDPNow از تاریخ انتشار تخمین قبلی دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) از رشد تولید ناخالص داخلی استفاده می‌کند. به جز پس از بررسی معیار سالانه یا بازنگری جامع تولید ناخالص داخلی که معمولاً در اواخر جولای انجام می شود، انتشار اکنون GDPNow برای یک سه ماهه معمولاً در روز هفته پس از انتشار تخمین قبلی رشد تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه قبل آغاز می شود. پس از بازنگری جامع یا معیار تولید ناخالص داخلی، انتشار اولیه GDPNow برای سه ماهه بعدی می‌تواند حدود یک هفته به تعویق بیفتد تا زمانی که BEA «جدول جزئیات اساسی» را برای حساب‌های درآمد ملی و محصول منتشر کند.

برای مثال، پخش اولیه GDPNow از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه اول سال 2018 در روز دوشنبه، 29 ژانویه 2018، اولین روز هفته پس از جمعه، 26 ژانویه 2018، زمانی که برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه چهارم سال 2018 انجام شد. 2017 منتشر شد. GDP نهایی در حال حاضر از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه اول 2018 در 26 آوریل 2018 انجام شد و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه اول 2018 در 27 آوریل 2018 منتشر شد.

پیش بینی GDPNow هر چند وقت یکبار به روز می شود؟
پیش‌بینی مدل شش یا هفت بار در ماه در روزهای هفته به‌روزرسانی می‌شود و حداقل یکی از آنها هفت داده منتشر می‌شود: تولید گزارش ISM در کسب و کار، تجارت بین المللی ایالات متحده در کالاها و خدمات (FT900)، تجارت عمده فروشی، گزارش ماهانه تجارت خرده فروشی، ساخت و ساز مسکونی جدید، گزارش پیشرفته در مورد تولید کنندگان کالاهای بادوام، و درآمد و هزینه های شخصی. انتشار داده های دیگر، مانند تولید صنعتی و استفاده از ظرفیت و فروش مسکن موجود، در مدل نیز گنجانده شده اند و تأثیر آنها بر پیش بینی مدل در روز هفته آینده با یکی از انتشار داده ها نشان داده می شود. پیش بینی های اختصاصی از شاخص های اقتصادی تراشه آبی و پیش بینی های مالی بلو چیپ نشان داده شده در نمودار در دسترس هستند ناشران آسپن.

چگونه می توانم به پیش بینی های تاریخی از مدل GDPNow دسترسی داشته باشم؟
این پیش بینی ها در دسترس هستند این صفحه گسترده قابل دانلود برای پیوند به پیش‌بینی‌های تاریخی و سایر داده‌های مدل، به برگه «ReadMe» در صفحه‌گسترده مراجعه کنید. به طور خاص، برگه «TrackingDeepArchives» پیش‌بینی‌هایی برای دوره 2011:Q3–2014:Q1 (قبل از انتشار مدل) دارد، برگه «TrackingArchives» پیش‌بینی‌هایی از سال 2014: Q2 تا سه‌ماهه آخر دارد که برای آن تخمینی از تولید ناخالص داخلی ارائه شده است. توسط BEA منتشر شده است، و برگه “TrackRecord” مقایسه ای از پیش بینی های مدل GDPNow تاریخی با برآوردهای واقعی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی “پیشرفت” از BEA دارد.

کجا می توانم در مورد روش ها و داده های منبع استفاده شده در مدل مطالعه کنم؟
شرح مفصلی در یک مقاله کاری که مدل را توصیف می کند، ارائه شده است. به طور خلاصه، BEA دفترچه راهنمای NIPA مستندات بسیار دقیقی در مورد داده های منبع و روش های مورد استفاده برای تخمین اجزای فرعی تولید ناخالص داخلی ارائه می دهد. لارنس کلاین، اقتصاددان فقید برنده جایزه نوبل، پیشگام بسیاری از روش‌های «معادله پل» بود که برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از این داده‌های منبع استفاده می‌شد. مقاله 1989 او با E. Sojo این رویکرد را توصیف می کند. Kathleen Navin، اقتصاددان در Macroeconomic Advisers، دیدگاهی را ارائه می دهد که نحوه استفاده از رویکرد معادله پل را در عمل برای بهبود پیش بینی های تولید ناخالص داخلی نشان می دهد. این ارائه 2017. تکنیک‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در مدل GDPNow ما به شدت از مدل‌های تولید ناخالص داخلی توصیف شده در فدرال رزرو مینیاپولیس در سال 1996 اقتباس شده است. بررسی فصلی مقاله توسط پرستون جی. میلر و دانیل ام. چین و الف مقاله 2008 توسط دیوید اسمال از هیئت مدیره و اقتصاددانان دومنیکو جیانونه و لوکرزیا ریچلین.

کجا می توانم پیش بینی های جایگزین رشد تولید ناخالص داخلی را پیدا کنم؟
برای پیش‌بینی‌های مدل از سایر بانک‌های رزرو، به قسمت زیر مراجعه کنید گزارش فدرال رزرو نیویورک، فهرست اخبار اقتصادی فدرال رزرو سنت لوئیس: تولید ناخالص داخلی واقعی Nowcast، مدل تصادفی بین زمانی تحقیقات فیلادلفیا (PRISM)و بانک فدرال رزرو کلیولند مدل پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس شیب منحنی بازده. تجزیه و تحلیل مودی و Now-Casting.com پیش بینی های تولید ناخالص داخلی کوتاه مدت مدل اختصاصی را تولید کنید. برای پیش بینی های مبتنی بر نظرسنجی، به فدرال رزرو فیلادلفیا مراجعه کنید نظرسنجی سه ماهه از پیش بینی کنندگان حرفه ای، که شامل پیش بینی های تولید ناخالص داخلی واقعی و اجزای اصلی آن می باشد. را مجله ی وال استریت‘s بررسی پیش بینی اقتصادی ماهانه رخ می دهد و Moody’s Analytics/CNBC به روز رسانی سریع نظرسنجی معمولا چندین بار در هفته انجام می شود. هیچ یک از این بررسی ها شامل پیش بینی اجزای فرعی تولید ناخالص داخلی نیستند.

پیش‌بینی‌های GDPNow چقدر دقیق هستند؟ آیا آنها دقیق تر از پیش بینی های “حرفه ای” هستند؟
نمودار زیر پیش‌بینی‌های بی‌درنگ GDPNow را نشان می‌دهد که درست قبل از انتشار تخمین اولیه نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی همراه با برآوردهای اولیه دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده انجام شده است.

از آنجایی که ما ردیابی رشد تولید ناخالص داخلی را با نسخه‌های این مدل در سال 2011 آغاز کردیم، میانگین خطای مطلق پیش‌بینی‌های نهایی GDPNow 0.84 درصد است. را خطای root-mean-squared از پیش بینی ها 1.25 واحد درصد است. این معیارهای دقت برآوردهای اولیه را برای 2011: Q3-2022: Q1 پوشش می دهند. برخی از تجزیه و تحلیل های بیشتر از خطاهای پیش بینی GDPNow در دسترس است ماکروبلاگ پست های واقع شده اینجا و اینجا. ما بهبودهایی در مدل نسبت به نسخه‌های قبلی آن انجام داده‌ایم و پیش‌بینی‌های مدل در طول زمان دقیق‌تر شده‌اند (سوابق کامل این است اینجا). هنگام تست برگشت با تجدید نظر شده است داده‌ها، ریشه میانگین مربعات خطای پیش‌بینی خارج از نمونه مدل با همان پوشش داده‌ای که یک تحلیلگر درست قبل از تخمین «پیش‌پیش» خواهد داشت، 1.15 درصد برای دوره 2000:Q1–2013:Q4 است. شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه پیش‌بینی‌ها با کاهش فاصله بین تاریخ انجام پیش‌بینی و تاریخ انتشار تولید ناخالص داخلی آتی دقیق‌تر می‌شوند.

به طور کلی، این معیارهای دقت شواهد قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهند که مدل دقیق‌تر از پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای است. به نظر می رسد که این مدل در مقایسه با سایر مدل های آماری مرسوم عملکرد خوبی دارد.

بازنگری‌های داده‌هایی که هنوز در آخرین نسخه تولید ناخالص داخلی منعکس نشده‌اند چگونه بررسی می‌شوند؟
به طور کلی، این مدل سعی نمی‌کند پیش‌بینی کند که انتشار داده‌ها پس از آخرین گزارش تولید ناخالص داخلی چگونه بر اصلاحات انجام شده در انتشار تولید ناخالص داخلی آتی تأثیر می‌گذارد. استثناء جزء فرعی «تغییر موجودی‌های خصوصی» است که در آن تجدیدنظر در قرائت سه ماهه قبل بر رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه جاری تأثیر می‌گذارد. کاربران پیش‌بینی GDPNow معمولاً باید از پیش‌بینی‌های تغییر در «صادرات خالص» و تغییر در «تغییر موجودی‌های خصوصی» استفاده کنند و نه از پیش‌بینی سطوح. اصلاحات در خرده فروشی برای پیش بینی تجدید نظر در مخارج واقعی ماهانه در ” استفاده می شود.گروه کنترل PCE“و تجدید نظر در شروع مسکن برای پیش بینی تجدید نظرها استفاده می شود ارزش ماهانه هزینه های ساخت و ساز مسکونی خصوصی در محل.

آیا کد خود را به اشتراک می گذارید؟
در این مرحله، نه. با این حال، اکسل صفحه گسترده جزئیات عددی – از جمله داده های خام و پارامترهای مدل – را در مورد نحوه ترسیم داده های ماهانه به پیش بینی اجزای فرعی تولید ناخالص داخلی ارائه می دهد.

تفاوت بین مدل های GDPNow و FRBNY Nowcast چیست؟ چرا این دو مدل پیش بینی های متفاوتی دارند؟

مدل FRBNY Nowcast رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بر اساس یک مدل عامل پویا است که در این توضیح داده شده است ورودی وبلاگ خیابان آزادی. را شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو و شاخص شرایط کسب و کار Aruoba-Diebold-Scotti هر دو شاخص فعالیت اقتصادی هستند که از مدل های عاملی برآورد شده اند. آخرین نوکست از مدل FRBNY Nowcast به همراه برخی پرسش و پاسخ مرتبط موجود است اینجا.

GDPNow آتلانتا فدرال‌رزرو نیز از یک مدل عامل پویا استفاده می‌کند – بر اساس الف مدل از طرف یکی از اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک که مدخل وبلاگ لیبرتی استریت را نویسند – اما از این عامل فقط به عنوان ورودی برای پر کردن داده های منبع ماهانه منتشر نشده برای تولید ناخالص داخلی استفاده می کند. برآورد این عامل پویا در دسترس است عامل برگه این فایل اکسل.

سپس از داده‌های منبع ماهانه برای تخمین مولفه‌های فرعی تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود، که سپس تا یک رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در حال حاضر جمع‌آوری می‌شوند. علاوه بر یک مدل عامل پویا، GDPNow از چندین تکنیک اقتصاد سنجی دیگر، از جمله “معادلات پل” و خودرگرسیون های برداری بیزی، برای پخش زیر مولفه های تولید ناخالص داخلی استفاده می کند. روش های دقیق در این مقاله توضیح داده شده است. جزئیات عددی – از جمله داده‌های خام و پارامترهای مدل – ترجمه داده‌های ماهانه به نسخه‌های کنونی اجزای فرعی تولید ناخالص داخلی در آخرین پیش‌بینی GDPNow در این فایل اکسل موجود است (به ReadMe برگه).

از آنجایی که GDPNow و FRBNY Nowcast مدل های متفاوتی هستند، می توانند پیش بینی های متفاوتی از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایجاد کنند. سیاست ما این است که هیچ گونه تفاوتی بین پیش بینی های این دو مدل اظهار نظر یا تفسیر نکنیم.

لینک منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.